PORTO-
FREI

SIMULATING COPULAS

STOCH MODEL, SAMPL.

von Jan-Frederik Mai & Matthias Scherer   (Autor)

This book provides the reader with a background on simulating copulas and multivariate distributions in general. It unifies the scattered literature on the simulation of various families of copulas (elliptical, Archimedean, Marshall-Olkin type, etc.) as well as on different construction principles (factor models, pair-copula construction, etc.). The book is self-contained and unified in presentation and can be used as a textbook for advanced undergraduate or graduate students with a firm background in stochastics. Alongside the theoretical foundation, ready-to-implement algorithms and many examples make this book a valuable tool for anyone who is applying the methodology.

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Produktbeschreibung

This book provides the reader with a background on simulating copulas and multivariate distributions in general. It unifies the scattered literature on the simulation of various families of copulas (elliptical, Archimedean, Marshall-Olkin type, etc.) as well as on different construction principles (factor models, pair-copula construction, etc.). The book is self-contained and unified in presentation and can be used as a textbook for advanced undergraduate or graduate students with a firm background in stochastics. Alongside the theoretical foundation, ready-to-implement algorithms and many examples make this book a valuable tool for anyone who is applying the methodology. 

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Jan-Frederik Mai & Matthias Scherer

Produktdetails

Medium: Buch
Format: Gebunden
Seiten: 312
Sprache: Englisch
Erschienen: Juni 2012
Maße: 235 x 157 mm
Gewicht: 605 g
ISBN-10: 1848168748
ISBN-13: 9781848168749

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36244 Bad Hersfeld
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Einband: Gebunden
Sprache: Englisch
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