Wirtschaftsstatistik für Bachelor

Produktbeschreibung

Kenntnisse der Wirtschaftsstatistik sind für ein erfolgreiches Wirtschaftsstudium unerlässlich. Erfahrungsgemäß tun sich Studierende aber gerade damit schwer. Das Buch legt deshalb besonderen Wert auf Verständlichkeit: Definitionen sind mit Beispielen versehen und jedes Kapitel endet mit einer Zusammenfassung. Die zahlreichen Prüfungstipps beruhen auf Erkenntnissen aus der Korrektur von über 10.000 Klausuren. Im Buch finden sich alle Themen, die Bachelorstudierende der Wirtschaftswissenschaften kennen sollten. Dazu zählen u. a. die Darstellung von Datensätzen, die Wahrscheinlichkeitsrechnung, Lage- und Streuungsparameter, die lineare Regression, Indizes, diskrete und stetige Verteilungsmodelle, das Schätzen von Parametern, Konfidenzintervalle sowie die statistischen Tests: Gaußtest, t-Test, Chi-Quadrat-Unabhängigkeitstest und Chi-Quadrat-Anpassungstest. 

Inhaltsverzeichnis

1 Grundbegriffe 11.1 Datensätze 11.2 Diskrete Variable31.3 Stetige Variable61.4 Zusammenfassung72 Darstellung univariater Datensätze 92.1 Tortendiagramm92.2 Stabdiagramm112.3 Treppenfunktion122.3.1 Prozentpunkte142.4 Histogramm152.5 Streckenzug192.5.1 Prozentpunkte222.6 Boxplot252.7 Zusammenfassung263 Darstellung bivariater Datensätze 293.1 Streudiagramm293.2 Kontingenztabelle303.3 Zusammenfassung324 Rechnen mit Wahrscheinlichkeiten 334.1 Zufallsexperiment334.2 Ereignis354.3 Wahrscheinlichkeit414.3.1 Wahrscheinlichkeit als relative Häufigkeit414.3.2 Rechenregeln für Wahrscheinlichkeiten444.3.3 Wahrscheinlichkeit im Gleichmöglichkeitsmodell524.4 Bedingte Wahrscheinlichkeiten584.5 Unabhängigkeit zweier664.6 Zusammenfassung745 Zufallsvariable775.1 Definition Zufallsvariable775.2 Diskrete Zufallsvariable805.3 Stetige Zufallsvariable845.4 Unabhängigkeit von Zufallsvariablen885.5 Zusammenfassung916 Lageparameter 956.1 Empirische Lageparameter 956.1.1 Arithmetisches Mittel956.1.2 Median1006.1.3 Modus1036.1.4 Geometrisches Mittel1046.1.5 Harmonisches Mittel1086.2 Theoretische Lageparameter1106.2.1 Erwartungswert1106.3 Vergleich: Modus, Median, arithmetisches Mittel1136.4 Zusammenfassung1157 Streuungsparameter 1177.1 Empirische Streuungsparameter1177.1.1 Varianz1187.1.2 Standardabweichung1217.1.3 Quartilsabstand1227.1.4 Variationskoeffizient1247.1.5 Relativer Quartilsabstand1267.1.6 Spannweite1277.2 Theoretische Streuungsparameter1287.2.1 Varianz1287.2.2 Standardabweichung1317.3 Zusammenfassung1318 Parameter bivariater Verteilungen 1338.1 Empirische Kovarianz1338.2 Empirischer Korrelationskoeffizient1388.3 Empirische Regressionsgerade1438.4 Bestimmtheitsmaß1488.5 Zusammenfassung1519 Indizes 1539.1 Preisindizes1539.2 Kaufkraft1589.3 Mengenindizes1599.4 Wertindex1609.5 Human Development Index1639.6 Aktienindex Dax 301649.7 Umbasierung von Indizes1669.8 Verkettung von Indizes1689.9 Verknüpfung von Indizes1699.10 Zusammenfassung17110 Diskrete Verteilungsmodelle 17310.1 Binomialverteilung17310.2 Hypergeometrische Verteilung18010.3 Zusammenfassung18411 Stetige Verteilungsmodelle 18711.1 Normalverteilung18711.1.1 Prozentpunkte19611.2 Approximation von Verteilungen19811.3 Gegenüberstellung von B(n; p) und N( ; 2)20311.4 Zusammenfasssung20512 Schätzen von Parametern 20712.1 Spezielle Stichprobenfunktionen20712.2 Schwaches Gesetz der Großen Zahlen20912.3 Schätzer für und 220912.4 Zusammenfassung21113 Konfidenzintervalle 21313.1 Konfidenzintervall für ( bekannt)21413.1.1 Mindeststichprobenumfang21713.2 Konfidenzintervall für ( unbekannt)21813.2.1 Mindeststichprobenumfang22013.3 Konfidenzintervall für einen Anteilswert22113.3.1 Mindeststichprobenumfang22313.4 Zusammenfassung22614 Statistische Tests 22914.1 Gaußtest23214.1.1 Zweiseitiger Gaußtest23214.1.2 Einseitiger Gaußtest23514.2 t-Test23614.2.1 Zweiseitiger t-Test23614.2.2 Einseitiger t-Test23814.3 Chi-Quadrat-Unabhängigkeitstest23914.3.1 Test für höher dimensionierte Tabellen24114.3.2 Test für 2 ž 2-Tabellen24414.4 Chi-Quadrat-Anpassungstest24514.5 Zusammenfassung25115 Schätzen von Verteilungen 25315.1 Ausgangsfrage25315.2 Empirische Verteilung25415.3 Schätzen des Erwartungswertes und der Varianz25515.4 Schätzen der theoretischen Verteilung25615.5 Verlustwahrscheinlichkeiten am Aktienmarkt25815.6 Zusammenfassung26016 Übungen 26116.1 Aufgaben26116.2 Lösungen273A Glossar 289B Tabellierte Normalverteilung 293C Oberer 5%-Punkt 2-Verteilung 297Literaturverzeichnis 299Index 301 

Autoreninfo

Prof. Dr. Jutta Arrenberg lehrte Wirtschafts- und Finanzmathematik sowie Wirtschaftsstatistik an der TH Köln.