Alocação de ativos

Produktbeschreibung

A Série Universitßria foi desenvolvida pelo Senac São Paulo com o intuito de preparar profissionais para o mercado de trabalho. Os títulos abrangem diversas ßreas, abordando desde conhecimentos teóricos e prßticos adequados às exigências profissionais até a formação ética e sólida. Alocação de Ativos aborda a teoria das carteiras de Markowitz e apresenta os instrumentos de medidas de risco e imunização de carteiras e os índices de performance, discutindo a diferença entre gestão passiva e ativa. Além disso, a obra descreve o funcionamento dos diversos fundos de investimentos, suas operações, características, rentabilidade e riscos e interpreta os principais conceitos de riscos, mostrando como avaliar os riscos individuais por meio do desvio-padrão e do coeficiente de variação. O livro trata ainda da avaliação de riscos dos títulos de renda fixa pelo cßlculo do duration, permitindo entender a aplicação do valor no risco (VaR) em investimentos. Também conseguimos calcular o valor do risco em carteiras diversificadas, com o entendimento do modelo de precificação de ativos financeiros (CAPM), além de entender o conceito de correlação de ativos e diversificação para redução do risco. O objetivo é proporcionar ao leitor uma visão geral sobre alocação dos ativos, permitindo entender a montagem e a manutenção das carteiras de investimentos, maximizando a rentabilidade e minimizando o risco. 

Inhaltsverzeichnis

Capítulo 1
Risco
1 Definição de risco
2 Tipos de risco
3 Risco sistêmico e risco diversificßvel
4 Risco individual do ativo - desvio-padrão e coeficiente de variação
Considerações finais
Referências
Capítulo 2
Anßlise de risco - duration
1 Conceito de duration em renda fixa
2 Cßlculo de duration - sensibilidade da taxa de juros
3 Vantagens e desvantagens da duration
Considerações finais
Referências
Capítulo 3
Anßlise de risco - VaR - I
1 Conceito de VaR associado ao risco de mercado
2 Cßlculo do VaR de uma carteira de ações
3 Retorno esperado
4 Volatilidade do retorno
5 VaR relativo e VaR absoluto
Considerações finais
Referências
Capítulo 4
Anßlise de risco - VaR - II
1 Teoria das carteiras - Markowitz
2 VaR e a diversificação de uma carteira de investimentos
3 Cßlculo do VaR de uma carteira de investimentos
4 Retorno esperado e o risco de uma carteira com dois ativos - matricial
5 Retorno esperado e o risco de uma carteira com N ativos - matricial
6 Fronteira eficiente
Considerações finais
Referências
Capítulo 5
CAPM - Capital Asset Princing Model
1 CAPM - Modelo de Precificação de Ativos de Capital
2 Retorno exigido
3 Coeficiente beta - anßlise e interpretação
4 Cßlculo do coeficiente beta de risco
5 Betas de carteiras
Considerações finais
Referências
Capítulo 6
Linha de mercado de títulos - SML
1 Definição da SML
2 Deslocamento da linha de mercado de títulos
3 Efeitos inflacionßrios sobre o deslocamento da SML
4 Deslocamento da SML e aversão ao risco
Considerações finais
Referências
Capítulo 7
Simulação de Monte Carlo
1 Conceito
2 Exemplo de aplicabilidade da simulação de Monte Carlo
3 Vantagens e desvantagens da simulação de Monte Carlo
Considerações finais
Referências
Capítulo 8
Índice Sharpe
1 Conceito
2 Cßlculo do índice Sharpe
3 Aplicabilidade e anßlise
Considerações finais
Referências
Sobre o autor 

Autoreninfo

Tonny Robert Martins da Costa é doutor em ciências sociais pela PUC-SP (2013), mestre em administração de empresas pela PUC-SP (2007) e economista formado pelo Mackenzie (1990). Lecionou em diversas universidades, como a ESPM, a UNICSUL, a UNIP, a Faculdade Diadema, a Faculdade de Tecnologia SENAI e a Faculdade Senador Flaquer (pós-graduação). Atualmente, trabalha como professor adjunto da Universidade São Judas Tadeu e jß atuou em disciplinas nos cursos de administração de empresas, ciências econômicas, ciências contßbeis, tecnólogos, engenharia, publicidade e propaganda, direito e pedagogia e nos cursos de pós-graduação. É autor de conteúdo de aula de graduação e pós-graduação e dos seguintes livros (no formato E-book): Anßlise multivariada de dados, Gestão financeira corporativa, Gestão financeira de tecnologia da informação, Instituições financeiras, Logística digital, Formação de trader, Mercado financeiro e valuation. Além das atividades acadêmicas, atua como consultor de empresas na ßrea de reestruturação organizacional, diagnóstico empresarial, levantamento de processos e implantação de sistemas ERP (Microsoft: Dynamics e TOTVS: Datasul, Microsiga, RM, Solon). Trabalhou ainda em empresas como MWM, Knorr-Bremse, Pneuac, Financeira Logicred e Caixa Econômica, nas ßreas financeira, administrativa, industrial e comercial, e também em empresas de consultoria, como Kienbaum, TOTVS - TRIAH Integradora de Sistema de Gestão e Microsoft - MSBS Serviços de Tecnologia da Informação.